GrapherOC
Manual do Usuário

Trading Systems

O GrapherOC permite que você crie Trading Systems para automatizar suas operações no mercado. Os Trading Systems desenvolvidos com as regras criadas por você poderão ser aplicados a um ou mais gráficos. Uma vez aplicado a um gráfico, o Trading System irá tomar decisões (de compra e venda) automáticas, podendo mostrar os resultados de uma breve simulação (backtest simples das estratégias utilizadas) ou até mesmo rotear as ordens correspondentes diretamente às corretoras parceiras. Nesta seção vamos detalhar estas funcionalidades.

Para criar ou editar Trading Systems, você deve abrir a janela de "Assistente" a partir da janela principal do GrapherOC.

Na janela de Assistente, você verá dois painéis: um para gerenciamento de alarmes atribuídos aos gráficos abertos e outro para gerenciamento de trading systems.

Para iniciar o processo de criação de um novo Trading System, você deve clicar no botão “Criar Trading System”. Desta forma, será apresentada a janela de criação/ edição de Trading Systems, cuja imagem é mostrada abaixo.

Nesta janela você poderá definir as características de seu Trading System. Os diversos campos da janela são detalhados abaixo:

Nome: defina o nome do seu Trading System. Uma vez criados, os Trading Systems serão armazenados em disco e identificados por seu nome;
Notas: este campo destina-se a anotações pessoais do usuário, que sejam pertinentes ao Trading System a ser criado;
Direção: neste campo, você poderá escolher se o Trading System deverá operar no sentido da compra (Long) ou da venda (Short), ou seja, a direção da operação;
Regra de Entrada: aqui você deve definir uma regra de entrada para o Trading System. A regra escolhida poderá ser qualquer uma das regras personalizadas já criadas por você no GrapherOC. Clicando no botão de edição da regra, o GrapherOC mostrará a janela de escolha de regras, inclusive com a possibilidade de edição e criação de novas regras. Os pontos de entrada nos trades serão marcados com o ícone apresentado ao lado, sendo que você tem a possibilidade de alterar esse ícone de acordo com a sua preferência;
Regra de Saída: da mesma forma que no campo de Regra de Entrada, neste campo você poderá configurar a Regra que o Trading System utilizará para encerrar os trades assumidos. Os pontos de saída dos trades serão marcados com o ícone apresentado ao lado, sendo que você tem a possibilidade de alterar esse ícone de acordo com a sua preferência;

Stop de Proteção: além dos pontos determinados pela Regra de saída, o Trading System também poderá encerrar trades nos quais a regra do StopLoss de Proteção venha a ser satisfeita. Neste campo, você poderá configurar a regra do Stop de Proteção de forma que este seja disparado quando o último preço ultrapassar um determinado valor definido na regra. Você tem total flexibilidade na escolha do indicador que será considerado como Stop de Proteção, bem como na escolha da cor segundo a qual os pontos de Stop serão traçados no gráfico;
Dimensionamento de Posição: Você deve selecionar um modelo para o GrapherOC efetuar o dimensionamento do tamanho da sua posição (Position Sizing) em cada trade deste sistema. É nesta área que será definida a forma como o Trade System irá executar o controle de risco das suas operações.

O GrapherOC oferece uma gama muito flexível de opções para se efetuar o dimensionamento de sua posição e consequentemente o seu controle de risco. Neste campo, você deve definir a quantidade de capital alocado a cada trade. Uma vez escolhido os parâmetros, o GrapherOC calculará automaticamente quantas ações (ou ativos) comprar ou vender a cada trade gerado pelo seu Trade System.

Há 5 modelos de Dimensionamento de Posição que são disponibilizados pela ferramenta e podem ser selecionados por você ao definir um Trading System:

Quantidade fixa: neste modelo, o GrapherOC executará todas as entradas indicadas pela Regra de Entrada, assumindo posições com o tamanho igual à quantidade fixa de ativos determinada pelo campo “Quantidade de ativos por trade”;
Valor absoluto em dinheiro: neste modelo, o GrapherOC executará as entradas indicadas pela Regra de Entrada, assumindo posições com tamanho equivalente ao valor absoluto em dinheiro definido por você no campo “Capital por Trade [$]”;
Percentual do Capital em Dinheiro: nesta opção , o GrapherOC dimensionará o capital a ser alocado ao trade de forma que o valor financeiro da posição assumida no trade seja menor ou igual ao percentual do capital disponível definido por você no campo “Fração do Capital por Trade[%]”;
Valor Absoluto em Risco: nesta opção, o GrapherOC calculará o tamanho da posição de cada trade baseado em quanto de capital o usuário está disposto a arriscar a cada trade. Este cálculo é realizado a partir da diferença entre o valor do ativo no momento em que o sistema executa sua entrada e o o valor calculado para o stop daquele trade. A partir deste cálculo, o GrapherOC irá determinar a quantidade máxima de ativos que é possível negociar com o valor definido no campo "Capital Arriscado por Trade[$]".

Outro recurso disponível é a possibilidade de se limitar a quantidade de capital alocado em trades num mesmo momento. Isto é feito através do campo “Tamanho máximo da posição[%]”. Neste campo, você poderá definir um percentual máximo do seu capital total, sendo assim, mesmo que o risco do trade permita comprar mais ativos, o GrapherOC limitará o montante levando em consideração quanto capital você já tem alocado no mercado devido a outros trades que estão acontecendo naquele momento.
Percentual do Capital em Risco: nesta opção, o GrapherOC calculará a quantidade de capital arriscado em cada trade através de um percentual do seu capital total. Este percentual deve ser definido no campo “Fração do Capital Arriscado por Trade[%]”. A partir deste valor arriscado, o GrapherOC irá calcular quantos ativos é possível negociar em um determinado trade.

O cálculo de quantos ativos o trade poderá negociar é realizado a partir da diferença entre o valor do ativo no momento em que o sistema executa sua entrada e o valor calculado para o stop daquele trade. Esta diferença será multiplicada pelo capital a ser arriscado, obtendo-se assim o tamanho da posição.

Outro recurso disponível é a possibilidade de se limitar a quantidade de capital alocado em trades num mesmo momento. Isto é feito através do campo “Tamanho máximo da posição[%]”. Neste campo, você irá definir um percentual máximo do seu capital total, sendo assim, mesmo que o risco do trade permita comprar mais ativos, o GrapherOC limitará o montante levando em consideração quanto capital você já tem alocado no mercado devido a outros trades que estão acontecendo naquele momento.

Uma vez definidos os parâmetros de configuração do Trading System, você pode clicar em “OK”. Pronto! O Trading System recém-criado já aparecerá na listagem de Trading Systems disponíveis no painel de Trading Systems da janela de Assistente.

Inserindo um Trading System no gráfico

Uma vez criados os Trading Systems, estes podem ser inseridos em janelas de gráfico, de forma que passam a atuar automaticamente sobre o ativo sendo apresentados na janela de gráfico considerada.

Um mesmo Trading System pode ser aplicado independentemente sobre várias janelas de gráfico ao mesmo tempo. Serão instâncias independentes do Trading System rodando em paralelo.

Para inserir um Trading System (já criado conforme detalhado no tópico anterior), você deve clicar com o botão direito do mouse sobre a área do gráfico em uma janela de gráfico aberta, de forma que o menu de pop-up seja apresentado (conforme a figura abaixo).

Ao clicar no item “Gerenciar Trading Systems do gráfico” no pop-up menu, o GrapherOC apresentará a janela de “Trading Systems do gráfico”, conforme apresentado na figura abaixo.

Na janela de Trading Systems do gráfico, você pode aplicar até 3 Trading Systems ao mesmo tempo ao gráfico em questão. Ao clicar no botão de “Adicionar Trading System”, você poderá escolher dentre os Trading Systems criados na Janela de Assistente.

Os Trading Systems, desde que habilitados (você pode habilitar ou desabilitar um Trading System clicando sobre a caixa de seleção à esquerda do nome do mesmo, na tabela da janela), serão executados automaticamente de forma que o GrapherOC procurará assumir posições de acordo com suas regras programadas, e conforme a prioridade de cada Trading System. Por exemplo, num dado momento, caso haja capital ou limite de risco disponível somente para uma entrada e dois Trading Systems indiquem condição de entrada no mesmo gráfico, o GrapherOC escolherá a entrada do Trading System mais prioritário.

O Trading System mais prioritário será aquele que estiver mais acima na listagem de Trading Systems inseridos no gráfico. Você poderá alterar a prioridade do Trading System selecionado na listagem clicando nas setas no canto direito da barra de botões superior.

No campo de “Configurações de operação”, você poderá definir o “Modo de operação” entre “Simulação” e “Operação real”.

Em modo simulação, o GrapherOC executará os Trading Systems habilitados e indicará no gráfico os trades assumidos de acordo com suas correspondentes regras de entrada e saída. rar estatísticas no gráfico” esteja marcada, o GrapherOC apresentará uma caixa de texto com as estatísticas de performance do(s) Trading System(s) sobre os dados do gráfico em questão. Os dados apresentados dizem respeito a um “Backtesting simples” que, apesar de não garantir significância estatística nos resultados (pelo fato de ter exercitado o(s) Trading System(s) somente para os dados do gráfico em questão), permitem algum vislumbre da qualidade das estratégias sendo simuladas.